NDF

O NDF (Non Deliverable Forward) é um derivativo operado em mercado de balcão, que tem como objeto a taxa de câmbio de uma determinada moeda. É uma operação normalmente utilizada como instrumento de hedge,

Fluxo do Processo:

TX01 - Criar NDF

Dados de Entrada

Estrutura

Taxa de Cambio / data efetiva

Aba Administração

Detalhes de Pagamento

Movimentos Adicionais

Liquidação Individual:

Acessar Transação TX05 - Liquidar NDM

Contabilizar Taxas Iniciais

Fluxo do Processo:

TX01 - Criar NDF

Alteradas, e caso seja necessário alguma alteração, o contrato deverá ser estornado ou excluído.

Os registros das operações de divisas serão efetuados via sistema, onde o “analista financeiro” deverá colocar todas as informações relevantes para que o sistema possa realizar os cálculos corretos e futuras contabilizações, porém, em casos que não houver movimento de caixa, não deverá haver nenhuma contabilização. No momento de criação do contrato, será obrigatório o preenchimento de informações que serão à base do contrato, ou seja, posteriormente essas informações não poderão ser alteradas, e caso seja necessário alguma alteração, o contrato deverá ser estornado.

Dados de Entrada

Aqui você informa o,

Tipo de produto,

Tipo de transação,

Estrutura

Aqui é a parte mais importante de um contrato de NDF, no caso de uma empresa que negocia a compra BRL, você informa a ponto que você está comprando, e ponta que você está vendendo.

1- Aba Estrutura,

2- Moeda de Compra,

3- Moeda de Venda.

Taxa de Cambio / data efetiva

1- Campos a serem preenchidos - Taxa Câmbio/Data efetiva,

2- Preencha a taxa futura contratada no campo - Taxa de Câmbio,

3- A taxa de câmbio SPOT deverá ser preenchida no campo - Á Vista,

4- Deixe em branco ao salvar o campo Swap se preenche automaticamente,

5- Liquidação em BRL,

6- Preencher no campo Data efetiva a data de vencimento.

7- O campo Dt.fixação representa a data de fixing, que é D-1 (menos um dia útil)

Aba Administração

1- Preencher com o portfólio correspondente,

2- Informar a Classe Geral de Avaliação 4 Derivativos,

3- Temos Campos Adicionais para alguma Ref.interna se for o caso.

Detalhes de Pagamento

Clique na aba para continuar o preenchimento das informações. É nessa aba que serão preenchidos os detalhes do banco que receberá o crédito/débito. Para informar os detalhes de pagamentos, da transação, damos um duplo clique na primeira linha (1).